Licenciado en Ciencias (Matemáticas) por la Universidad de Barcelona en 1972. Doctor en Matemáticas por la Universidad de Barcelona en 1975. Catedrático de la Universidad de Barcelona (Area: Estadística e Investigación Operativa) desde 1984.

Ha realizado diversas estancias en universidades extranjeras entre las que destacan dos semestres en la Universidad de Paris VI, uno en la Universidad de Irvine (California) y uno en la Universidad de Kansas.

Ha trabajado en las líneas de investigación siguientes dentro del área de los procesos estocásticos:

Martingalas con dos parámetros. Desarrollo de un cálculo estocástico para procesos estocásticos con dos parámetros. Estudio y caracterización de diferentes tipos de martingalas en la filtración del proceso de Wiener con dos parámetros.
Cálculo de Malliavin. Estudio de la regularidad de leyes de probabilidad de funcionales del proceso de Wiener mediante técnicas analíticas. Aplicación a la solución de ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales estocásticas.
Cálculo estocástico anticipativo. Desarrollo de un cálculo estocástico para procesos no necesariamente adaptados al movimiento browniano utilizando técnicas de cálculo de Malliavin.
Procesos de Markov. Caracterización de la propiedad de Markov mediante propiedades de factorización. Estudio de la propiedad de Markov mediante cambios de medida anticipativos.
Ecuaciones en derivadas parciales estocásticas. Estudio de la ecuación del calor y de la ecuación de ondas perturbadas por un ruido blanco gaussiano en espacio y tiempo.
Movimiento browniano fraccionario. Construcción de un cálculo estocástico para el movimiento browniano fraccionario.
Procesos de Lévy. Descomposiciones caóticas y representaciones previsibles.
Matemáticas financieras. Modelización de la información privilegiada y cálculo de la utilidad adicional.

Responsable de diversos proyectos de investigación y responsable del Grupo Consolidado 2001SGR 00068 “Procesos Estocásticos” de la Generalitat de Catalunya.

Ha colaborado con matemáticos de diversos países, entre los que se pueden citar: Ely Merbach, Moshe Zakai y Eddy Mayer-Wolf (Israel), Réné Carmona, Philip Protter, Boris Rozovskii, Jim Yeh (USA), Etienne Pardoux, Annie Millet, Pierre Bernard, Mireille Chaleyat-Maurel, Paul Malliavin, Axel Grorud, Michèle Thieullen, Cathérine Donati, Samy Tindel y Suleyman Ustunel (Francia), Mario Wschebor (Uruguay), Víctor Pérez-Abreu, Luis Gorostiza, Jorge León (México), Giuseppe da Prato (Italia), Peter Imkeller y Rainer Buckdahn (Alemania), Istvan Gyöngy (Hungria), Thomas Bojdecki (Polonia).

Organizador de un Semestre de Análisis Estocástico en el CRM de Barcelona durante el primer semestre del curso 1991/92 con la participación de 50 expertos internacionales. Organizador de una sesión sobre Cálculo de Malliavin durante los meses de octubre y noviembre de 1997 en el MSRI de Berkeley. Profesor del curso "Analysis on the Wiener space and anticipating stochastic calculus" impartido en 1995 en la École d’Été de Probabilités Saint Flour. Este curso ha sido publicado en el volumen 1690 de la serie Lecture Notes in Mathematics. Ha impartido un gran número de conferencias y cursos y ha participado en más de 70 congresos internacionales de probabilidades.

Doctor honoris causa por la Universidad Blaise Pascal de Clermont Ferrand en 1998. Premio de investigación de la Real Academia de Ciencias de Madrid en 1991. Fellow del Institute of Mathematical Statistics desde 1997. Premio Iberdrola de “Ciencia y Tecnología” 1999. Distinció per a la Recerca Universitària de la Generalitat de Cataluña en 2000. Ha dirigido 12 tesis doctorales.

Ha publicado más de 160 artículos en revistas especializadas como “Annals of Probability”, “Probability Theory and Related Fields”, “Annales de l’Institut Henri Poincaré”, “Stochastic Processes and Their Applications” y “Journal of Functional Analysis”. Es autor de los libros "The Malliavin Calculus and Related Fields", Springer-Verlag , 1995 y "Nonlinear stochastic integrators, equations and flows", Gordon and Breach, 1990. Recensor de las revistas “Zentralblall für Mathematik” y “Mathematical Reviews” y evaluador de más de 30 revistas científicas. Miembro del comité editorial de revistas entre las que destacan:“Probability Theory and Related Fields” (1990-2000), “Bernoulli”, “Electronic Journal of Probability” y “Annals of Probability” (1991-93).

Miembro de diversas sociedades científicas, entre las más destacadas el International Statistical Institute, el Institute of Mathematical Statistics, Bernoulli Society, la Societat Catalana de Matemàtiques o la Real Sociedad Matemática Española.